分级列表和介绍

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  第1集：第一章：计量经济学导论

  本节基于讲义第一章“计量经济学导论”讲解数量经济方 法的应用和地位。本节详细分析了经济研究的步骤方法——发现特征事 实、建立经济理论模型、实证检验和应用，并将多个经典经济理论（如， 恩格尔曲线、菲利普斯曲线、波动聚类、凯恩斯理论等）作为实例讲解 各个步骤的实施。

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  第2集：第二章：一般回归分析和模型设定（上）

  本节开讲第二章“一般回归分析”。通过回顾 OLS 估计量 的表达式，介绍本章区别与其他章节的主要特点，即研究总体而非样本层面的系数。用概率的理论讲解线性回归模型以及统计关系和因果关系的区别。

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  第3集：第二章：一般回归分析和模型设定（下）

  本节承接第一节，回顾条件期望函数的若干性质以及回归 函数与均方误差的关系；随后给出回归等式成立的条件和实例讲解。

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  第4集：第三章：经典线性回归模型（1）

  本节开讲讲义第三章“经典线性回归模型”内容。本节先 回顾第二章主要内容，然后围绕本章的主要概念——“经典”讲解本章 的主要假设前提和内容框架。

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  第5集：第三章：经典线性回归模型（2）

  本节开讲讲义第三章“经典线性回归模型”内容。本节先 回顾第二章主要内容，然后围绕本章的主要概念——“经典”讲解本章 的主要假设前提和内容框架。

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  第6集：第三章：经典线性回归模型（3）

  本节先回顾经典线性回归模型的主要假设，然后主讲如何用 OLS 估计方法估计经典线性回归模型，以及 SSR 最小解存在的条件。

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  第7集：第三章：经典线性回归模型（4）

  本节讲解 OLS 估计量和最优线性近似系数的关系；然后就 OLS 估计中的若干变量如拟合值、残差、P 矩阵、M 矩阵等的表达式和变量之间的关系。

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  第8集：第三章：经典线性回归模型（5）

  本节介绍经典线性模型的拟合评价准则：R 方（包括中心化和非中心化）的性质。

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  第9集：第三章：经典线性回归模型（6）

  本节证明 R 方和模型变量数的关系以及 R 方的缺陷，进而 引出统计量 KISS 准则以及对 R 方修正的判定准则，包括调整 R 方、 AIC、BIC 等。然后，证明 OLS 估计量的统计性质。

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  第10集：第三章：经典线性回归模型（7）

  本节继续证明 OLS 估计量的统计性质——条件期望、条件 方差、残差的性质和高斯马尔科夫定理等。

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  第11集：第三章：经典线性回归模型（8）

  本节完成高斯马尔科夫定理的证明并证明残差平方和的无 偏性。然后引入正态性假定，并推导 OLS 估计量的样本分布。

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  第12集：第三章：经典线性回归模型（9）

  本节继续推导 OLS 估计量的样本分布，证明残差项和 OLS 估计量的关系；推导样本方差的抽样分布；以及对系数进行假设检验的 方法——t 检验。

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  第13集：第三章：经典线性回归模型（10）

  本节讲解 OLS 估计中的 t 检验中的判定方法——拒绝域和 p 值，并且推导 F 统计量的分布和 F 检验的常规表达和基于约束模型的 表达。

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  第14集：第三章：经典线性回归模型（11）

  本节继续讲解假设检验。首先回归 t 检验和 F 检验，然 后引出 Wald 检验，并辅以若干经典理论模型作为例子深入讲解。

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  第15集：第三章：经典线性回归模型（12）

  本节首先继续讲解假设检验的应用，主要检验制度变迁、 CRS、工资等；然后推导放松扰动项的标准正态性假设——存在条件异 方差下对 OLS 估计量的统计性质的影响。

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  第16集：第三章：经典线性回归模型（13）

  本节讲解 GLS 估计方法。包括 GLS 的假设前提、对 OLS 估计量抽样分布的影响、以及 GLS 估计的求法。

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  第17集：第三章：经典线性回归模型（14）

  本节讲解 GLS 中对未知形式下的非参数估计方法，以及HAC 方差协方差矩阵估计与Newey-West 估计等。